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经验 2018-12-31

不同的交易系统,有不同的初始止损点设定,但是有一些通用的东西,可以摊开来讲一讲,这个其实和其他任何学习都是一样的,学习客观规律,然后发展出自己的技术,生搬硬套不是好方法,至少没有效率。

一个好的初始止损点,可以在我们做错的时候最大程度保护我们的资金,同时减少我们被毛刺洗出局而失去盈利机会的可能性,一个好的止损点位和一个好的开仓点位永远相辅相成。

永远要设置止损点

一个成熟交易者可能比新手交易者在止损点的设定上精妙、高超很多,但有一个普遍原则就是必须设定止损点,没有止损点的交易是不可证伪的交易,没有止损点的交易是不符合「截短亏损,让利润奔跑」的交易宗旨的,同时没有止损点也是外汇交易失败的主要原因之一。

止损点放在支撑位之下,阻力位之上

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支撑和阻力是不容易被价格突破的点位,把止损点放在那里有防守优势。前期高点、低点、斐波那契点位、密集成交区、长影线、均线、趋势线、整数位、跳空等都可以成为支撑阻力。

搭配合适的资金管理方式

固定百分比资金管理,是一种非常非常流行的方法,同时也非常稳健,我会建议所有个人交易员尝试使用这种资金管理方式。

她的基本计算公式如下:

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N 代表着每笔交易最大亏损额,一般设定在 5% 以内(考虑自己的接受能力)。止损距离等于开仓位-止损位(还可以把点差、滑点计算在内)。

使用固定百分比资金管理公式,当止损位大,头寸就会变小,当止损位小,头寸就会变大。

过滤毛刺

前文说过,一个成熟交易者可能比新手交易者在止损点的设定上精妙、高超很多,这个其实就是讲的成熟交易者善于过滤毛刺(这里的善于,是善于过滤掉一些能力范围内本可以过滤掉的毛刺),这里我建议使用布林线、长影线或者 ATR。

布林线

90% 以上的价格都会被布林线包容,所以布林线是一个绝佳的过滤毛刺工具,做多时,可以把止损点放在下轨下方,多空时,可以把止损点放在上轨上方,比如可以使用(15,0,2)等参数(建议自己调适,一个原则就是比原来的止损位要大,但不能大太多,否则仓位太小)。

如下图所示,如果不使用布林线过滤毛刺,止损点位在 1,使用布林线后,止损点位在 2。

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长影线

通常而言,支撑位和阻力位会被多次测试,会产生较多的长影线,可以把止损点放在这些影线上方、下方。

如下图所示,如果不使用长影线过滤毛刺,止损点位在 1,使用长影线后,止损点位在 2。

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ATR

我们经常会在市面上看到一些止损规则类似于:

在开仓点下方 100 点设定止损点

这类的止损规则没有考虑到市场波动性,当市场波动性非常大的时候,100 点止损可能远达不到过滤噪音的需求,而当市场波动性较小的时候,100 点止损又过于大,导致头寸量偏小。

我们可以通过 ATR 来丈量这种波动性的变化,也可以简单使用 MT4 中每格点数丈量,当波动性变大,止损距离相应变大,当波动性变小,止损距离相应变小。

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被扫损

再伟大的交易员也无法避免被扫损,这是事实。但扫损后的应对,就分化了交易者的能力高低。(一种交易员积极应对提出方案,一种交易员消极抵抗认为运气太差以后不要止损了)

扫损后有两种方案:

  1. 等待后市收盘价价格高于原来的开仓价格,再次开仓。这种方案适合于目前价格仍然符合交易系统的开仓规则

  2. 放弃交易。放弃交易也是一种积极应对方式。这种方案适合于目前价格虽然恢复原地,但是已经不再符合原先的交易系统开仓规则,或者目前的点位盈亏比不再合适等。

怎么克服中长线趋势系统启动初期遭遇震荡最新白菜网送彩金而连续止损而导致本金大幅回撤?

信任,是中长线系统在执行期间带来的最大问题,因为战线很长,正期望的表现时间可能需要半年甚至一年,使用者如何熬过这段时间,决定了他以后的人生。不要小看这半年一年时间,张爱玲说过的,对年轻人来说,就像是一辈子。

第一关,也是最重要的一关,系统设计。中长线系统设计非常考验交易者功力,在保证足够的交易次数和样本数据后,要避免曲线拟合,因为一旦在测试的时候掉入了「避免了该亏损的交易,获得了不应该得到的利润」的陷阱,实盘交易注定不会得到你想要的结果。

第二关,系统回撤。从题主的描述来看,回撤 15% 就受不了了,应该并不适合中长线系统,中长线系统的净值“离差”很大,使用者必须面对交易曲线或者浮盈大幅回撤的时刻,舍不得孩子套不着狼,所以从这个角度讲,题主的交易背景可能不能契合中长线系统的本质,中短线波段可能更加适合(胜率中等,盈亏比中等,回撤较小)。

第三关,执行。题主如果在回撤期间缩仓,那么在趋势来临后,获得的收益可能无法覆盖之前的止损成本,所以必须一致性的执行原来的策略。

如果系统的设计没有问题,逻辑性强,交易背景契合,历史测试也可以,那么就不需要担心这么多,当然一旦有疑惑,就多往上面三个因素去找原因。

如果价格刚好打到你的止损就向你做的方向走,接下来你会怎么做?

止损位置的第一要求,就是难以突破,所以,需要设置在支撑位之下、阻力位之上,很多新手交易员喜欢使用「亏 xx 元就止损」这种简易方法,价格穿透止损位后掉头的可能性和继续前进的可能性一样大,所以,止损位的设定一定要有优势,不要乱设定止损位,同时要考虑过滤毛刺。

同时,除了单笔交易的止损外,很多系统都有限制交易当天(周、月、年)最大止损百分比,比如某个日内系统,今天已经止损了 2 次了,那么后续出现的任何机会,都会被忽略。

打止损分为两种情况(下两图分别为回调进场和突破进场):

  1. 价格影线打止损线后,收盘价等于或者高于原开仓价

  2. 价格影线打止损线后,收盘价低于原开仓价

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对于第一种情况来说,我们可以继续进场(符合进场规则),如果系统需要测算盈亏比的话,需要用新的止损距离来测算(如果盈亏比小于 1,那么不能开仓)。

对于第二种情况来讲,比如开多后收了一根大阴线,那么我们可以等待支撑位再次被验证或者价格再次突破的时候再次进场,如下图:

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